関 根 ・ 深 澤 研 究 室 の 卒 業 生
Fukasawa/Sekine Laboratory
Probabilistic Modelling, Stochastics and Mathematical Finance.

修士課程修了者

2017年修士課程修了
- 伊縫 寛治:Sierpiński gasket 上のエネルギー密度関数の不連続性
- 金澤 秀:ランダムclique複体におけるBetti数の評価とパーシステントホモロジーの生存時間
- 谷川 拓:Optimal Investment and Risk Control Policies for an Insurer: a Multidimensional Extension(保険会社の最適運用とリスク制御について:多次元モデルへの拡張)
- 富山 智史:経路依存型離散時間リスク鋭感的確率制御について
- 村岡 佑亮:Selling a Stock at the Ultimate Maximum: a Robust Approach(ロバストな株式最高値売却戦略の計算)
- 村上 大樹:Optimal Investment Problem of an Insurance Company in a Stochastic Factor Model(確率ファクターモデルを用いた保険会社の最適運用問題)
2016年修士課程修了
- 坂本 龍弥:アフィン型金利モデルにおける条件付き確率微分方程式を用いたストレステストの提案
- 瀬尾 開:LOBの確率モデルの推定と最適執行問題
- 平井 祐紀:伊藤-Follmer積分とそのファイナンスへの応用
- 村上 侑佑:経路依存型微分ゲームとIsaacs偏微分方程式
- 牧野 勇介:時間依存領域における経路空間上の反射壁拡散過程について
- 松浦 浩平:ある非対称形式に付随する半群の短時間漸近挙動
2015年修士課程修了
- 川本 雄也:有限グラフ上のエネルギー形式の非退化性について
- 小西 桂太郎:動的ゲームにおけるmin-max展開とIsaacs偏微分方程式について
- 西岡 弘貴:出来高加重時間軸の下での最適執行問題とVWAP戦略
- 野口 翔:ノイズ付予測を含んだ非線形資産価格過程モデル
- 米澤 未沙希:リプシッツ連続でない係数を持つ反射壁確率微分方程式について
- 渡辺 涼平:条件付き確率微分方程式を用いた保険リスク評価へのアプローチ
2014年修士課程修了
- 高橋 祐介:Dynamic Importance Sampling for Path-Dependent Events(経路依存型の事象に対する動的な加重サンプリング)
- 布野 瞳:Ornstein-Uhlenbeck過程の停止時刻とそのペアトレードへの応用
- Le Quang Dao:A survey for pairs trading(ペアトレーディングに関するサーベイ) 
2013年修士課程修了
- 後藤 裕樹:長寿リスクの証券化について
- 近藤 昌也:最適消費投資問題における粘性解でのアプローチ
- 森谷 雅史:低流動資産に関する期待成長率最大化 
- 山本 浩充:条件付き線形資産価格過程モデルについて
- 吉川 健一:Lugannani-Rice公式の拡張と確率ボラティリティモデルへの適用
- Thoednithi Kirati:Arbitrage opportunity on nonlinear wealth processes(非線形富過程における裁定機会)
2012年修士課程修了
- 香川 武史:ロバストなダウンサイドリスク最小化問題について
- 中島 圭輔:最適消費投資問題のHJB方程式について
2011年修士課程修了
- 岩本 直之:確率微分方程式の解のオイラー近似のリプシッツ条件と非リプシッツ条件での評価
- 片岡 篤士:Community Flockingモデルを用いたCODの価格付けについて
- 片山 寛和:Multilevel Monte Carlo法による複数資産に関するオプション価格評価の計算効率化について
- 斎藤 祐一:Euler scheme for one dimensional SDEs with non-Liqschitz coefficient(ノンリプシッツ係数を持つ一次元確率微分方程式に対するオイラースキーム)
- 高田 智之:レヴィ型市場モデルに対する最適投資問題について
- 吉藤 一慶:消費比率が規定されたもとでのダウンサイドリスクの評価について
2010年修士課程修了
- 池田 優
信用リスク評価におけるRobbins-Monro法に基づいた手法の提案
- 堯部 浩史
Estimation of risk sensitivity for Variance Gamma models with finite and infinite integration by parts formula
- 清水 裕允
最適消費問題のHJB方程式について
- 田中 章博
ドリフト係数が滑らかでない楕円型確率微分方程式に関する密度関数の存在について

2009年修士課程修了
- 佐藤 史幸
重点サンプリング法および量子化による信用リスクの数値シミュレーション
- 高良 光一
ハバードモデルに対する確率論的アプローチに向けての試み
- 玉井 俊行
Compatible pricing of LIBOR and swap derivatives on Hull-White Model and its numerical implementation(ハルホワイトモデルに関する LIBORとスワップデリバティブが両立する価格付けと数値解析の実行)
- 廣瀬 優基
Computation of sensitivity (Greeks) for Variance Gamma models (Variance Gamma モデルに対する感応度評価について)
- 福本 耕介
非完備・s場におけるデリバティブの価値評価と複製戦略について~explicitな形で価値評価が与えられる市場モデルの解析~

2008年修士課程修了
- 柴田 倫孝
HARA utility maximization for L´evy type market models
- 鈴木 啓太
境界付き分枝ランダム・ウォークの臨界値
- 田中 秀幸
A General Framework for Weak Approximations with an Application to Infinite Activity L'evy Driven SDEs
- 中野 聡志
局所ボラティリティを持つLIBOR マーケットモデルに対するDupire の公式
- 松島 純之介
隠れマルコフモデル(レジームスイッチン・Oモデル)による経済分析
- 渡辺 有佑
A CRITERION FOR ERGODICITY OF ELLIPTIC DIFFUSIONS WITH AN APPLICATION TO NONLINEAR FILTERING

2007年修士課程修了
- 田中 順
あるgame optionとAmerican optionの行使領域について
- 中津 智則
多次元Kernel density estimation;ファイナンスへの応用
- 野口 祐輔
CIRモデルにおける変額年金のプライシング

2006年修士課程修了
- 江藤香織
Utility maximization on infinite time horizon for market models with hidden Markov factors
(隠れマルコフファクターをもつ市場モデルに対する無限期間上の効用最大化)
- 樋口躍二
Rough Path Analysis について
- 平野康輝
Risk-sensitive portfolio optimization on infinite time horizon with negative index
(負の指数を持つ無限期間上のリスク鋭感的ポートフォリオの最適化)
- 正木裕二
Study of variational inequalities with "ergodic type"
(「エルゴード型」変分不等式の研究)
- 和田健一
1次元確率微分方程式の解の最大値汎関数のマルチンゲール表現について

2005年修士課程修了
- 竹下育宏
Log utility maximization problems with partial information
(部分情報下における対数効用最大化問題)
- 藤本一文
Tracking volatility from price processes observed at random time and utility maximization
(ランダムに観測された価格過程からのトラッキングと期待効用最大化)
- 八木圭介
HARA utility maximization for market models with hidden Markov factors
(隠れマルコフファクターを・揩ツ市場モデルに対するHARA期待効用最大化)
- 安田和弘
A stochastic flow approach to utility maximization with partial information
(部分情報下における期待効用最大化に対する確率的流れのアプローチ)
- 山中 智
Utility maximization for market models in which the price processes have jumps
(価格過程が跳び(ジャンプ)をもつ市場モデルに対する期待効用最大化)

2004年修士課程修了
- 伊藤大介
Pricing of exotic interest-rate derivatives and its calibration
- 佐田賢吾
Portfolio management with transaction costs for ICAPM
- 清水大吾
多様体上の熱核の対数微分の短時間漸近挙動について
- 本田陽一
Numerical analysis of portfolio optimization problems with transaction costs
- 矢野純平
On a generalized Lelan-Kabanov-Safarian strategy

2003年・C士課程修了
- 飯田泰成
A Risk-Sensitive Stochastic Control Approach to an Optimal Investment Problem with Partial Information (部分情報下の最適投資問題に対するリスク鋭感的確率制御アプローチ)
- 川口宗紀
Finite dimensional realization with consistency for HJM model (整合的HJMモデルの有限次元空間への実現)
- 田村隆志
Relation between Riccati equations and Wiener functional (リッカチ方程式とウィーナー汎関数の関係)
- 林匡史
Forward-Backward SDEs with quadratic growth and their applications to Mathematical Finance (二次増大度をもつ前進-後退確率微分方程式および数理ファイナンスへの応用)
- 丸田章弘
Asymptotics for Portfolio mOptimization in partially-observed Stochastic Volatility model (部分可観測確率ボラティリティーモデルのポートフォリオ最適化の漸近挙動)
- 免田圭介
Stopping games via Dirichlet forms and their refined solutions (ディリクレ形式による停止ゲーム理論とその精密解)

2002年修士課程修了
- 小田健太郎
An optimal investment problem in an incomplete market
- 伊達宗亮
Superreplocation of index options in a constrained market
- 畑宏明
Risk-sensitive filters and their singular limits

2001年修士課程修了
- 植木亮太郎
Applications of Forward-Backward SDEs to pricing of exotic options
- 後藤武史
On optiomal investment / consumption problems with transaction costs
- 塩入守
市場性のない資産の上にかかれた派生証券価格付けについて

2000年修士課程修了
- 黒田和孝(京大理からの研究指導委託)
Study on risk-sensitive portfolio optimization problem

1999年修士課程修了
- 堀内茂人
飛躍対称マルコフ過程の容量と等周不等式
- 中林禎夫
Discrete time risk-sensitive control problems and their singular limits

1998年修士課程修了
- 小松泰典
エルゴード型Bellman方程式の解の漸近挙動につい・ト
- 杉山善浩
取引費用つき投資-消費モデルの数値解析的研究

1997年修士課程修了
- 佐藤幸洋
Stochastic Partial Differential Equations Related to Risk-Sensitive Control with Partial Observation
- 貝瀬秀裕(名古屋大学人間情報からの研究指導委託)
Risk-sensitive controlにおける特異極限とBellman方程式

1996年修士課程修了
- 松本実
- 水口正彦
- 吉田学

博士課程修了者

2006年博士課程修了
- 畑宏明
- 田村隆志

2003年博士課程修了
- 白石智幸

2000年博士課程修了
- 貝瀬秀裕
Ergodic type Bellman equations related to risk-sensitive control

1998年博士課程修了
- 川端敏裕
- 金大弘

1996年博士課程修了
- 上村稔大

進路(企業)

2010年
- アフラック
- 住友信託銀行
- 三井住友銀行
- 三井生命

2009年
- 日本興亜損保
- ドイツ証券
- 第一生命
- 住友信託銀行

2008年
- アイエヌジー生命
- 三井住友銀行
- MTEC
- 日本生命
- 中外製薬

2007年
- 野村證券
- 大和証券SMBC
- JA共済

2006年
- 三井住友銀行
- 住友信託銀行
- エム・アイ・ティー
- 野村證券

2005年
- 農林中央金庫
- UFJ銀行
- 三井住友銀行
- 野村證券 金融研究所

2004年
- 日本生命
- 日本総合研究所
- 大同生命
- 三井住友銀行

2003年
- MTBインベストメントテクノロジー研究所
- 大同生命
- 三菱信託銀行
- 三井住友銀行

2002年
- ニイウス株式会社
- 野村総合研究所

2001年
- 住友信託銀行
- LSI Logic
- ゴールドマンサックス証券

2000年
- 大同生命

1999年
- 住友銀行

1998年
- 日立製作所
- 三和銀行

1997年
- 三和システム

1996年
- 第百生命
- NTT
- 東芝

進路(教育機関)
- 清風南海高校
- 神戸商科大学
- North Caroline State University



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