関 根 ・ 深 澤 研 究 室
Fukasawa/Sekine Laboratory
Probabilistic Modelling, Stochastics and Mathematical Finance.
  

臨時セミナー

[2004.03.09] Nicole El Karoui 氏 (Ecole Polytechnique)
“ Optimal Risk Transfer by minimizing dynamic risk measures “ with Pauline Barrieu
[2005.07.01] Prof. B. Rozovsky 氏 (Univ. Southern California)
Stochastic Navier-Stokes Equation and Wiener Chaos」
[2005.08.04] Prof. Y. Kabanov 氏 (ブザンソン大学)
New mathematical ideas in transaction costs models
[2005.08.26] Prof. S. J. Sheu 氏 (Academia Sinica, Taipei)
Dynamics of price systems for multinomial models with transaction costs
[2006.08.28]J . Zabczyk 氏(ポーランド科学アカデミー)
SPDE with Levy noise I
[2006.08.28] L. Stettner 氏(ポーランド科学アカデミー)
Ergodicity of filtering processes
[2006.09.02] J. Zabczyk 氏(ポーランド科学アカデミー)
SPDE with Levy noise II, III
[2006.11.21] Rama CONT 氏(CNRS - Ecole Polytechnique)
A Model-free version of the fundamental theorem of asset pricing
[2006.11.21] Bernard LAPEYRE 氏(ENPC (Paris))
Financial applications of adaptive variance reduction methods
[2007.02.06] 藤原 司 氏
「レビー過程」
[2007.03.06] Marc Hoffmann氏
「Nonparametric estimation of multifractal functions」
[2007.03.08] 田村 隆志 氏
「取引コストを考慮したポートフォリオ最適化」
[2007.03.22] 田中 秀幸 氏
「Wiener-Ito chaos expansion 入門」
[2007.05.09] 安富 健児 氏
「On the asymptotic behavior of the prices of Asian options」
[2007.06.20] 安田 和弘 氏
「Estimating Multidimensional Density Functions using the Malliavin-Thalmaier Formula and Application to Finance」
[2007.06.27] Nan Chen 氏
「Malliavin Greeks without Malliavin Calculus」
[2007.07.04] 河合 玲一郎 氏
「Some applications of stochastic approximation algorithms to Monte Carlo variance reduction」
[2007.07.11] 中野 張 氏
「保険型金融商品のリスク配分型価格付けについて」
[2007.07.19] 鍛治 俊輔 氏
「局所マルチンゲールの二次変分の末尾評価とその応用」
[2007.08.08] 中野 聡志 氏
「LIBOR Market Modelについて」
[2007.08.29] 清水 泰隆 氏
「Functional estimation for Levy measures of semimartingales with Poissonian jumps」
[2007.09.19] 田中 秀幸 氏
「Ninomiya-Victoir scheme」
[2007.10.15] Hailiang Yang 氏
「Ruin Throry」
[2007.11.21] Stephane Menozzi 氏
「Explicit parametrix and local limit theorems for some degenerate diffusion processes」
[2008.01.30] 竹内 敦司 氏
「Logarithmic derivatives for SDEs with jumps」
[2008.02.27] S.J.Sheu 氏
「On the Convergence Rates to the Equilibrium for the Brownian Motion with Divergence Free Drifts」
[2008.03.12] 大西 匡光 氏
「Properties of the Chooser Flexible Cap」
[2008.04.30] 深澤 正彰 氏
「拡散過程の二次変分の漸近挙動」
[2008.07.10] Huyen Pham 氏
「Backward SDEs with constrained jumps and Quasi-Variational Inequalities 」
[2008.09.26] Aurelien Alfonsi 氏
「High order discretization schemes for the CIR process: application to Affine Term Structure and Heston models 」
[2009.02.23] Antonis Papapantoleon 氏
「Topics in LIBOR modeling - from BGM to the affine LIBOR model」
[2009.03.10] Salvador Ortiz 氏
「An introduction to Stein.s method and Malliavin calculus」
[2009.03.23] Antoine Lejay 氏
「A variance reduction technique based on quantization for the simulation of SDEs with application to finance 」
[2009.03.27] Antoine Lejay 氏
「The sewing lemma」
[2009.04.06] Albrecht Irle 氏
「Optimal Portfolio Policies under Fixed and Proportional Transaction Costs」
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