統計数学セミナー
Seminar on Probability and Statistics |
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Seminar on Probability and Statistics Thursday October 2 2003 Tokyo 118 4:15-6:00 pm
変化点モデルに対する漸近理論
二宮 嘉行 / NINOMIYA, Yoshiyuki 九州大学大学院数理学研究院 / Kyusyu University Abstract 構造変化を扱った解析 (変化点解析) は, 計量経済をはじめとして
さまざまな分野でおこなわれ, また, そのための統計理論も現在に至るまで
長い間研究されている. 例えば, 変化点の推定量や変化点に関する検定統計量の
漸近的性質に関する研究は多い. その理由は, この解析が応用上重要であること
だけではなく, 変化点パラメータがある種の非正則性をもつことにある.
本セミナーではそのような研究を紹介した後, 検定あるいは情報量規準を
用いて変化点モデルを選択することを考える.
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