統計数学セミナー
Seminar on Probability and Statistics |
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Seminar on Probability and Statistics Wednesday June 11 2003 Tokyo 118 4:30-5:40 pm
On mixing properties of a Levy-driven Markov process
増田 弘毅 / MASUDA, Hiroki 東京大学大学院数理科学研究科 / Graduate school of Mathematical Sciences, Univ. of Tokyo Abstract レヴィ過程$Z$で駆動される一般の確率微分方程式(SDE)
で記述されるマルコフ過程$X$の広いクラスに対し, ミキシング性,
エルゴード性について論じる. このような確率的な構造は, $X$に対する
(高次)統計的漸近推測理論を議論する際に要求される場合が多々あり
(漸近手法の設定によっては要らないこともある), 従って$X$を対象の
モデルとした場合の推定を考える際の一つの重要な概念となる.
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