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統計数学セミナー
Seminar on Probability and Statistics |
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Seminar on Probability and Statistics Wednesday January 7 2004 Tokyo 118 2:50-3:50 pm
Asymptotic expansion for a class of OU-based models
増田 弘毅 / MASUDA, Hiroki 東京大学大学院数理科学研究科 / Graduate school of Mathematical Sciences, Univ. of Tokyo Abstract 定常な非正規型OU過程から成る一種の確率モデルにおいて,
汎関数の漸近展開を導出する. 特に確率変動ボラティリティ
モデルへの応用, 及びOU過程の定常分布の平均値の推定量に
ついて触れる. 前者に関しては, 剪定を伴うマリアヴァン解析が
上手く作用することについて言及する.
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