統計数学セミナー
Seminar on Probability and Statistics |
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Seminar on Probability and Statistics Wednesday January 19 2005 Tokyo 128 1:30-2:30 pm
Estimating functions for ergodic OU processes with jumps from
discrete data
増田 弘毅 / MASUDA, Hiroki 九大数理 / Kyusyu University Abstract 一般のレヴィ過程で駆動されるエルゴード的なOU過程に対し,
離散観測に基づいた推測を考える. OU過程は様々な要素が陽に書き下せるという点
において特殊な連続時間の確率過程であるが, 跳びの構造を色々変えることにより,
不変分布はあらゆる自己分解可能分布にとれる. " 自然" な推定関数は与えられた
不変分布の特性に直接的に依存することに注意し, 幾つかの具体例を提示する.
導入部分においては, OU過程の基礎的な性質についての簡単な紹介を行う.
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