統計数学セミナー
Seminar on Probability and Statistics |
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Seminar on Probability and Statistics Wednesday October 18 2006 Tokyo 128 4:20-5:30 pm
Fourier analysis of irregularly spaced data on R^d
松田 安昌 / MATSUDA, Yasumasa 東北大学大学院経済学研究科 / Faculty of Economics, Tohoku University Abstract 1970年代にはじまった時系列解析の研究は、1変量時系列からはじまり、
多変量時系列、空間系列、時空間系列へと対象が拡張されてきている。
近年の空間系列、時空間系列の文献を調べてみれば、
時系列と同じく等間隔に観測されたデータ(regularly spaced data)
を前提としている場合が多い。しかし時系列とは異なり、
空間系列ではランダムに散らばった地点で観測されたデータ
(irregularly spaced data)を仮定する方が、応用範囲がひろい。
そこで本発表では、irregularly spaced dataによる空間相関の推定問題を扱う。
具体的にはデータを周波数領域に変換してスペクトルを推定する方法を提案し、推定量
が一致性、漸近正規性を持つための条件を示す。本方法による
東京地価データ分析例も紹介する。
本研究は、矢島美寛教授(東京大学大学院経済学研究科)との共同研究です。
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