保険数学において，破産確率の評価は最も重要な話題の一つである． 本講演では，古典的リスクモデル(Cramer-Lundberg model)の下での破産確率の確率論的評価法をいくつか紹介し， それらに基づく統計推測法について，理論と数値計算上の両方の観点からそれらの手法の比較を行う． また，破産確率のリスク測度としての使用法や，より一般的なレヴィ・リスク過程への一般化， 破産リスクの一般化として近年注目されている割引罰則関数など，最近の話題についても概観する．