統計数学セミナー
Seminar on Probability and Statistics
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Seminar on Probability and Statistics
Wednesday October 26 2011
Tokyo Studio
3:00-4:10 pm


定常な最適輸送写像から作られる統計モデル
Statistical models constructed by optimal stationary coupling



清 智也 / SEI, Tomonari
慶應義塾大学 理工学部 数理科学科 / Department of Mathematics, Keio University

Abstract

輸送問題とは,2つの確率分布とコスト関数が与えられたときに,総輸送コストを 最小化する最適化問題である.これに対し,2つの定常過程を考えた場合の 輸送コストの定義が Gray, Neuhoff and Shields (1975) によって与えられている. 本講演では,このような定常過程間の輸送問題について,特にコスト関数が ユークリッド距離の二乗の場合に対し,決定論的な解(最適輸送写像)が 存在するための十分条件を示す. また,この事実に関連した,定常時系列モデルを紹介する. 本研究の一部は,Ludger Rueschendorf 教授との共同研究である.




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