統計数学セミナー
Seminar on Probability and Statistics |
Home : Archive [ 2003 to 04 ] [ 2004 to 05 ] [ 2005 to 06 ] [ 2006 to 07 ] [ 2007 to 08 ] [ 2008 to 09 ] [ 2009 to 10 ] [ 2010 to 11 ] [ 2011 to 12 ] [ 2012 to 13 ] [ 2013 to 14 ] [ 2014 to 15 ] |
Previous Seminar : Next Seminar |
Seminar on Probability and Statistics Thursday May 31 2012 Tokyo 006 2:50-4:00 pm
Holonomic gradient methods for likelihood computation / 尤度計算のためのホロノミック勾配法
清 智也 / SEI, Tomonari 慶應義塾大学 理工学部 数理科学科 / Department of Mathematics, Keio University Abstract 一般に,尤度関数に現れる正規化定数が解析的に求まらない場合,それを精度よく計算するには数値積分法や級数展開法を用いる必要がある.そして,いずれも多くの計算量を必要とする.
今回紹介するホロノミック勾配法は,ホロノミック性と呼ばれる良い性質を満たす関数に対し,関数値を複数の点(あるいは級数展開法では評価しにくい点)で計算する必要がある場合に,計算量の軽減が期待できる数値計算手法である.
特に,方向統計学に現れるFisher-Bingham分布族の正規化定数などは,ホロノミック性を満たすことを説明する.
(参考文献:Nakayama et al. (2011), Adv. Appl. Math., 47 (3), 639--658. ほか)
|
Previous Seminar : Next Seminar | Seminar on Probability and Statistics |