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Seminar on Probability and Statistics |
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Seminar on Probability and Statistics Friday October 5 2012 Tokyo 006 2:50-4:00 pm
Quasi-likelihood analysis for stochastic regression models from nonsynchronous observations
荻原 哲平 / OGIHARA, Teppei 大阪大学 金融・保険教育研究センター / Center for the Study of Finance and Insurance, Osaka University Abstract 高頻度金融時系列データの解析時に, 二資産価格データの共変動を解析する上での問題として
"観測の非同期性"がある. データの線形補完や直前データを用いた補完などによるシンプルな
"同期化"を行ったデータに対する共分散推定量は深刻なバイアスが存在することが知られている.
Hayashi and Yoshida (2005)では, 非同期観測下での共分散のノンパラメトリックな不偏推定量を提案し,
推定量の一致性, 漸近(混合)正規性などを示している.
本発表ではパラメータ付2次元拡散過程の非同期観測の問題に対する, 尤度解析を用いたアプローチを紹介し,
最尤型推定量, ベイズ型推定量の構築とその一致性, 漸近混合正規性に関する結果を紹介する.
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