条件付相関係数型多変量GARCHモデルを推定するためのパッケージccgarch2を紹 介する。ccgarch2は、オープンソースの統計解析環境R用に開発されたアドオン パッケージであるため、幅広いOS上で動作可能である。ccgarch2では、代表的な 条件付相関係数型多変量GARCHモデルであるCCC-GARCH (Bollerslev, 1990)、 DCC-GARCH (Engle, 2002)およびその修正モデルであるcDCC-GARCH (Aielli, 2013)の推定が可能である。このほか、推定されたボラティリティや条件付相関 係数の図示、残差分析などの機能を備えている。報告では、上記の代表的GARCH モデルについて概説した後、ccgarch2の具体的な利用方法と、今後の改良予定に ついて触れる。