統計数学セミナー
Seminar on Probability and Statistics
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Seminar on Probability and Statistics
Wednesday November 27 2013
Tokyo 052
1:30-2:40 pm


Density of solutions to stochastic functional differential equations


竹内 敦司 / TAKEUCHI, Atsushi
大阪市立大学 / Osaka City University

Abstract

過去の履歴に依存した確率微分方程式(確率関数微分方程式)を考える. その解として定まる確率過程は非マルコフ過程であり,さまざまな解析的 手法を適用することが極めて困難である.マリアヴァン解析を用いることに より,拡散係数の一様非退化性から,解の分布が滑らかな密度関数を 持つことが分かる.本講演では,解過程に関する大偏差原理を紹介し, マリアヴァン解析を合わせることにより,密度関数の漸近評価が得られる ことを述べる.




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