統計数学セミナー
Seminar on Probability and Statistics |
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Seminar on Probability and Statistics Wednesday November 27 2013 Tokyo 052 1:30-2:40 pm
Density of solutions to stochastic functional differential equations
竹内 敦司 / TAKEUCHI, Atsushi 大阪市立大学 / Osaka City University Abstract 過去の履歴に依存した確率微分方程式(確率関数微分方程式)を考える.
その解として定まる確率過程は非マルコフ過程であり,さまざまな解析的
手法を適用することが極めて困難である.マリアヴァン解析を用いることに
より,拡散係数の一様非退化性から,解の分布が滑らかな密度関数を
持つことが分かる.本講演では,解過程に関する大偏差原理を紹介し,
マリアヴァン解析を合わせることにより,密度関数の漸近評価が得られる
ことを述べる.
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