統計数学セミナー
Seminar on Probability and Statistics |
Home : Archive [ 2003 to 04 ] [ 2004 to 05 ] [ 2005 to 06 ] [ 2006 to 07 ] [ 2007 to 08 ] [ 2008 to 09 ] [ 2009 to 10 ] [ 2010 to 11 ] [ 2011 to 12 ] [ 2012 to 13 ] [ 2013 to 14 ] [ 2014 to 15 ] |
Previous Seminar : Next Seminar |
Seminar on Probability and Statistics Tuesday November 4 2014 Osaka J706 (Host) and Tokyo 052 (Web) 4:30-5:40 pm
Conditions for consistency of a log-likelihood-based information
criterion in normal multivariate linear regression models under the
violation of normality assumption
栁原 宏和 / YANAGIHARA, Hirokazu 広島大学理学系研究科 / Graduate School of Science, Hiroshima University Abstract 本発表では,正規性を仮定した多変量線形回帰モデルにおいて,最大対数尤度の-2倍に罰則項を加えることで定義される
Log-Likelihood-Based Information Criterion (LLBIC) を用いた
変数選択法が一致性を持つための条件について考察する.Yanagihara et al. (2012) では,LLBIC
を用いた変数選択法が一致性を持つために必要な条件を,真のモデルの分布が正規分布であるという仮定の下で,標本数と観測値の次元を共に大きくする高次元漸近理論により導出した.しかしながら,多変量分布において正規性を満たすことは稀であり,仮定した分布と真の分布のずれの影響を調べることは非常に重要である.本発表の目的は,候補のモデルに正規性は仮定したが真のモデルの分布が正規分布ではないという条件の下で,高次元漸近理論に基づき評価された一致性を満たすための条件がどう変化するかを調べることにある.実際には,Yanagihara
et al. (2012) で得られた条件よりも若干条件が狭くなるが,
ほぼ同じ条件となり,その条件は真のモデルの非正規性に依存しないことがわかった.
|
Previous Seminar : Next Seminar | Seminar on Probability and Statistics |