統計数学セミナー
Seminar on Probability and Statistics |
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Seminar on Probability and Statistics Tuesday October 11 2016 Tokyo 052 4:50-6:00 pm
ネットワーク理論を応用した相関クラスタリングによる株価の自動分類
磯貝 孝 / Isogai Takashi 首都大学東京 / Tokyo Metropolitan University Abstract 本研究では、東証1部上場の株価の日次収益率データを用いて、株価の銘柄間の
相関行列を推定し、銘柄をノードとする相関ネットワークを構築した。この相関
ネットワークに対して複雑ネットワーク理論で用いられているクラスタリング手
法を適用し、業種分類とは別の銘柄グループを構成し、それらの銘柄グループが
どのような特徴を持つのか、業種分類とどのような関係があるのか、などについ
て明らかとなった点について紹介する。
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