卒業論文

 2016年度

  MH法とギブス・サンプラーの数値シミュレーション

  尤度比検定統計量の漸近分布

  No-Free-Lunch Theorem(ノーフリーランチ定理)〜常にベストなアルゴリズムは存在するのか?〜


 2015年度

  最尤推定量の損失関数に関する漸近有効性

  再生過程における損害総額の漸近的性質とシミュレーション

  アメリカンフットボールにおけるQBのデータ解析


 2014年度

  劣マルチンゲールに対するドゥーブの不等式とその応用

  medianの一致性と漸近正規性

  指数型分布族におけるモーメント推定量の漸近的性質


 2013年度

  弱収束の同値条件

  AICを用いた非線形回帰モデル選択とその応用

  ベイズ線形回帰とその応用


 2012年度

  Z-推定量の漸近的性質とその応用

  確率過程におけるパラメータの推定量

  リスク分布の変化に対してロバストな保険料算出原理

  リスク間の従属性を考慮したWang変換に基づく保険料算出原理


 2011年度

  確率過程モデルにおけるMLEと近似MLEについて


 2010年度

  GARCHモデルによるボラティリティ推定

  推定量の漸近分布

  Lundberg-modelによる破産確率のシミュレーション

  クラーメル=ラオの不等式について


 2008年度

  行動ファイナンスでみる投資家心理に与える天気の影響

  複合ポアソン分布とその応用

  統計的仮説検定による競馬データ解析

  離散データの線形判別分析

  回帰分析によるJ1の試合得点予測




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修士論文

 2016年度

  An extension and practical performances of MpCN algorithm

  拡散過程におけるハイブリッド型推定量と数値シミュレーション


 2015年度

  観測ノイズを考慮したエルゴード的拡散過程の推定量の漸近的挙動

  ホークスモデルの数値的解析

  3次元拡散過程における最尤型推定量および情報量規準の数値実験

  Pearson型拡散過程におけるマルチンゲール推定関数に基づいた推定量の数値シミュレーション


 2014年度

  IBNRクレームの点過程モデルと統計的リスク評価

  保険リスクモデルにおける絶対破産確率の拡張

  ハイブリッド・マルチステップ推定量による拡散過程のボラティリティ推定

  レヴィ型保険リスクモデルにおけるキャピタルインジェクション

  微小拡散過程における適応的推定量の漸近的性質


 2013年度

  拡散過程に対するマルチステップ推定量のシミュレーションによる検証

  レヴィ型保険リスクモデルにおける有限時間破産確率


 2012年度

  シミュレーションによる拡散過程パラメータ推定量の数値比較

  確率微分方程式に対する検定統計量の漸近的性質


 2011年度

  擬似尤度関数に基づく拡散過程の統計的検定
  離散観測に基づく拡散過程の適応的最小コントラスト推定量


 2010年度

  独立成分がNIG分布に従う場合のFastICAアルゴリズムの精度比較


 2009年度

  離散観測に基づく多次元拡散過程の最小コントラスト推定量


 2008年度

  拡散過程におけるコントラスト比検定統計量の漸近的性質

  離散観測に基づく拡散過程のワンステップ推定量




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就職・進学先


 進学先

  大阪大学大学院

  東京大学大学院

  慶應義塾大学大学院


 就職先

  滋賀大学経済学部

  統計数理研究所

  コーエー

  大和証券

  テクノプロ・エンジニアリング

  T&Dファイナンシャル生命

  日立ビルシステム

  ゆうちょ銀行

  全労済(アクチュアリー)

  三菱UFJ信託銀行 (アクチュアリー)

  明治安田生命 (アクチュアリー)

  住友生命 (アクチュアリー)

  日本生命

  日本興亜損害保険 (アクチュアリー)

  みずほ信託銀行(アクチュアリー)

  かんぽ生命(アクチュアリー)

  NTTデータ

  鹿島建設

  システムサポート

  神戸市教員

  りそな銀行 (アクチュアリー)

  三井住友銀行

  野村證券 (クウォンツ)

  朝日生命 (アクチュアリー)

  大阪大学数理・データ科学教育研究センター

  三井住友海上火災保険 (アクチュアリー)

  第一生命(アクチュアリー)

  TBSテレビ

  Speee

  アクセンチュア

  科学情報システムズ

  キーエンス



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