統計数学セミナー
Seminar on Probability and Statistics |
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Seminar on Probability and Statistics Wednesday May 19 2004 Tokyo 128 2:40-3:50 pm
固有関数に基づく近似マルチンゲール推定関数とその応用
内田 雅之 / UCHIDA, Masayuki 九州大学大学院数理学研究院 / Kyusyu University Abstract 離散観測による拡散過程のパラメータ推定に対して
多種のマルチンゲール推定関数が提案されている.
マルチンゲール推定関数はマルチンゲール中心極限定理が適用できる
という利点をもつ反面, 一般にexplicit formを持たないという問題点がある.
この難点を克服するために, 近似マルチンゲール推定関数を構成する研究が
最近盛んに行われている. 本講演では, 拡散過程の生成作用素の固有関数
に基づいた近似マルチンゲール推定関数の構成および, この推定関数から
得られる推定量の漸近的性質について報告する.
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