統計数学セミナー
Seminar on Probability and Statistics
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Seminar on Probability and Statistics
Thursday May 13 2004
Tokyo 128
2:40-3:50 pm


拡散過程の変化点問題 (Sangyeol Lee氏および吉田朋広氏との共同研究)


西山 陽一 / NISHIYAMA, Yoichi
統計数理研究所 / The Institute of Statistical Mathematics

Abstract

拡散過程のドリフトに未知パラメータが入っているモデルを 考える. このパラメータが, 観測期間のある時点において 変化したか否かという検定をするための統計量として, ワンステップ推定量に基づくCUSUM統計量を提案し, 変化がないという仮説のもとでの漸近分布を導出する. (概説的な講演ではありません. 証明の詳細に時間を割く 予定です. )




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