統計数学セミナー
Seminar on Probability and Statistics |
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Seminar on Probability and Statistics Thursday May 13 2004 Tokyo 128 2:40-3:50 pm
拡散過程の変化点問題 (Sangyeol Lee氏および吉田朋広氏との共同研究)
西山 陽一 / NISHIYAMA, Yoichi 統計数理研究所 / The Institute of Statistical Mathematics Abstract 拡散過程のドリフトに未知パラメータが入っているモデルを
考える. このパラメータが, 観測期間のある時点において
変化したか否かという検定をするための統計量として,
ワンステップ推定量に基づくCUSUM統計量を提案し,
変化がないという仮説のもとでの漸近分布を導出する.
(概説的な講演ではありません. 証明の詳細に時間を割く
予定です. )
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