統計数学セミナー
Seminar on Probability and Statistics |
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Seminar on Probability and Statistics Thursday December 9 2004 Tokyo 128 2:40-3:50 pm
Langevin diffusion の離散化を利用したMetropolis-Hastings アルゴリズムのpolynomial ergodicity
鎌谷 研吾 / KAMATANI, Kengo 東京大学大学院数理科学研究科 / Graduate school of Mathematical Sciences, Univ. of Tokyo Abstract Metropolis-Hastings アルゴリズムは, 確率密度関数$\pi$が定数を除いてしか
分かっていない場合に,$\pi$に分布が収束するMarkov chainを作る一般的な方法である.
その中でも$\pi$を不変分布として持つLangevin diffusion
$dX_{t}=\sigma(X_{t})dB_{t}+b(X_{t})dt$
の離散化を用いたアルゴリズムが近年研究されている.このアルゴリズムは, 正規分布と
同じかそれよりも軽い tail の場合に, $\sigma,b$をうまくとれば幾何収束することが知られて
いるが, tailの重い場合は, $\sigma\equiv 1$のときの結果しか知られていない. この論文では,
$X_{t}$ではなく, 変換$F$をうまくとって$F(X_{t})$の離散化を用いる事で$\sigma$が多項式
order のときのpolynomial 収束の十分条件を示した.
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