Xt, Ytを独立な確率過程としたとき, モデルYt =a + b Xt + Ut （Utはホワイトノイズ） を想定し, a,bの最小二乗推定量a', b'やt統計量などを計算する. これらの漸近的振るまいをみてみると, Xt, Ytが独立であるにもかかわらず, a',b'が0に 確率収束しなかったり, t統計量, 決定係数なども, あたかもこの回帰がありえるような結果が 得られてしまう場合がある. このような"見せかけの回帰"が起こる確率過程X_t, Y_tとしては, 始めにI(1)過程（…階差をとると定常になる非定常過程）が確認され解析されたが, これを 一般のＩ(ｄ)過程（dは実数）まで拡張したケースや, YtとXtを ＡＲ(1)とI(d)とするケースなどを 考えた時の, 最小二乗推定量やt統計量, ダービンワトソン比の漸近挙動の計算結果 （これらのケースもみせかけが起こっている）を紹介する.