|
統計数学セミナー
Seminar on Probability and Statistics |
| Home : Archive [ 2003 to 04 ] [ 2004 to 05 ] [ 2005 to 06 ] [ 2006 to 07 ] [ 2007 to 08 ] [ 2008 to 09 ] [ 2009 to 10 ] [ 2010 to 11 ] [ 2011 to 12 ] [ 2012 to 13 ] [ 2013 to 14 ] [ 2014 to 15 ] |
| Previous Seminar : Next Seminar |
|
Seminar on Probability and Statistics Thursday June 9 2005 Tokyo 118 2:40-3:50 pm
フラクタル指数の推定問題
清 智也 / SEI, Tomonari 東京大学情報理工学系研究科 / Graduate School of Information Science and Technology, University of Tokyo Abstract 連続時間ガウス確率過程の離散観測値から, フラクタル指数を推定する問題を扱う. フラクタル指数は,
自己共分散関数の原点近傍の振舞いを支配する量であり, 標本過程の滑らかさと密接に関係する.
扱うモデルはセミパラメトリックである. いくつかの推定量が提案されている中で, M. L. Stein (1995)
は擬似最尤推定量(QMLE)を提案した. 本発表ではQMLEの一致性と漸近正規性を証明し, 漸近分散の意味で
最適であることを示す.
|
| Previous Seminar : Next Seminar | Seminar on Probability and Statistics |