統計数学セミナー
Seminar on Probability and Statistics |
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Seminar on Probability and Statistics Thursday December 22 2005 Tokyo 123 2:40-3:50 pm
最低積立金保証給付商品におけるリスク尺度への漸近展開法の応用
亀山 敦史 / KAMEYAMA, Atsushi 東京大学大学院数理科学研究科 / Graduate school of Mathematical Sciences, Univ. of Tokyo Abstract 変額年金保険等の商品の持つリスクの計量について考察をす る. 商品の紹介を行い, 対するリスクを説明しそ
の後にそのリスクを計る手法を紹介する. まず, 分位数によるリスク尺度を導入し, その計量を漸近展開 を用
いて計算する手法を述べる. さらに, 条件付テイル期待値(CTE) によるリスク尺度にも同様の方法を適用する.
最後にいくつか のモデルに対しての計算結果を示す.
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