統計数学セミナー
Seminar on Probability and Statistics |
Home : Archive [ 2003 to 04 ] [ 2004 to 05 ] [ 2005 to 06 ] [ 2006 to 07 ] [ 2007 to 08 ] [ 2008 to 09 ] [ 2009 to 10 ] [ 2010 to 11 ] [ 2011 to 12 ] [ 2012 to 13 ] [ 2013 to 14 ] [ 2014 to 15 ] |
Previous Seminar : Next Seminar |
Seminar on Probability and Statistics Wednesday October 21 2009 Tokyo 002 3:00-4:10 pm
AR過程の優調和事前分布と偏自己相関係数による表示
田中 冬彦 / TANAKA Fuyuhiko 科学技術振興機構さきがけ / JST PRESTO Abstract Tanaka and Komaki(2008)では時系列データが2次の自己回帰過程(AR過程)に従う
時のスペクトル密度の推定を考え、優調和事前分布に基づいたベイズスペクトル
密度の方がジェフリーズ事前分布に基づいたベイズスペクトル密度よりも精度よ
く推定できることを示している。高次のAR過程での優調和事前分布はTanaka(
2009)によって初めて与えられたが、特性方程式の根を用いた表示のため、数値
実験を行う上では取り扱いづらかった。本発表では高次のAR過程への応用を念頭
において偏自己相関係数(PAC)によるパラメータ表示を導入し数値実験した結
果を紹介する。
また、PACパラメータによる表示は解析的な取扱いをする上でも利点があり、AR
過程の優調和事前分布に関して新しく得られた結果も幾つか紹介したい。
|
Previous Seminar : Next Seminar | Seminar on Probability and Statistics |