統計数学セミナー
Seminar on Probability and Statistics |
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Seminar on Probability and Statistics Wednesday December 9 2009 Tokyo 002 3:00-4:10 pm
分離情報最尤法を使った高頻度金融データにおける実現分散、共分散の推定について
佐藤 整尚 / SATO, Seisho 統計数理研究所 / The Institute of Statistical Mathematics Abstract 近年、金融データを使った分析の中で、高頻度データを用いるものが多くなってきている。
しかしながら、通常のヒストリカルな推定法で求めた分散、共分散ではバイアスが発生することが知られており、その一致推定量を求めることがこの分野で盛んに研究されてきている。
本報告では新たに開発された分離情報最尤法(SIML)を用いた推定法を紹介するとともにその性質に関して議論していきたい。さらに、非常に広範囲な応用可能性についても紹介する。
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