統計数学セミナー
Seminar on Probability and Statistics |
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Seminar on Probability and Statistics Wednesday May 26 2010 Tokyo Studio 4:20-5:30 pm
Financial data analysis with R-YUIMA
深澤 正彰 / FUKASAWA, Masaaki 大阪大学 金融・保険教育研究センター / CSFI, Osaka Univ. Abstract ファイナンス高頻度データなど、必ずしも等間隔でサンプルされていない時系列データを効率的に処理するツールとして、R言語のzoo,
xtsそしてyuimaパッケージをチュートリアル的に紹介する。ヘッジ戦略のバックテストなどを例示する。またyuimaに実装されている新しい確率微分方程式モデルのシミュレーション法を理論的な利点とともに解説する。
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