We propose a LAD (least absolute deviation) type contrast function for estimating Levy driven Ornstein-Uhlenbeck processes sampled at high frequency. The asymptotic behavior and polynomial-type large deviation inequality concerning the statistical random fields in question are derived, entailing an asymptotic normality and convergence of moments of the LAD estimator. Also, we will mention some numerical experiments done by the R software and some possible extensions of the framework.

高頻度に離散観測されるレヴィ駆動型オルンシュタイン-ウーレンベック過程の推定に際し，最少絶対偏差(LAD)型コントラスト関数を提案する．当該統計的確率場に関して漸近挙動および多項式型大偏差不等式を導出し，対応する推定量の漸近正規性と任意次数のモーメントの収束を示す．統計ソフトウェアRにおける数値実験の実装，およびモデル拡張の可能性についても言及する予定である．