統計数学セミナー
Seminar on Probability and Statistics |
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Seminar on Probability and Statistics Monday November 11 2013 Tokyo 052 2:50-4:00 pm
LASSO に対する AIC タイプの情報量規準
二宮 嘉行 / NINOMIYA, Yoshiyuki 九州大学 / Kyusyu University Abstract LASSO は L1
罰則項を推定関数の中に入れる正則化法であり,その開発・拡張は統計科学や機械学習といった分野のホットトピックの一つとなっている.本講演では,罰則項にかかる係数,つまり罰則の強弱を決めるチューニングパラメータの選択問題を考える.クロスバリデーションやサブサンプリングで選択する方法が広く用いられているが,基本的にそれらは計算負荷が高い.そこで,Zou
et al. (2007) の「AIC for the LASSO」を拡張する形の情報量規準の導出を試みる.
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