高頻度金融時系列データを用いた複数資産の統計解析での問題として, 観測ノイズと観測の非同期性があり, 実現共分散などのシンプルな推定量は 観測ノイズや観測の非同期性の下で深刻なバイアスをもつ. この問題を解決するノンパラメトリック型推定量に関する研究は多くあり, 最尤型推定量に関しても, 観測ノイズと非同期観測をそれぞれ単独で扱っているものとして, Gloter and Jacod (2001), Ogihara and Yoshida (2012)などがある. 本発表では, 先行研究を紹介しながら観測ノイズと非同期観測の両方が存在する時の 最尤型推定量の漸近挙動に関する結果を紹介する.