統計解析I: スパース推定(Lassoとその応用)

統計解析の講義が大学院では統計解析I(偶数年、スパース推定), 統計解析II(奇数年、グラフィカルモデル)になり、本年度はスパース推定の講義を行うことになった。予習用のビデオを配布して、講義の時間はその内容に関する演習問題を解くという、反転学習というかたちをとる。

Youtube (サンプルビデオ)
シラバス

youtubeでのキャプション

1. Lassoの概要
2. 線形回帰のLasso
3. ロジスティック回帰のLasso
4. Elastic NetとGroup Lasso
5. スパース加法的モデル、Fused Lasso、Adaptive Lasso
6. KKT条件と最適化理論
7. Lassoが最適解を見出す動作
8. Lassoに関するPost-Selection Inference
9. テンソル補完
10. 低ランク行列分解
11. スパース主成分解析とスパース正準相関解析
12. スパース線形判別とスパースクラスタリング
13. グラフィカル Lasso
14. 圧縮センシング
15. Lassoの数学的理論