統計数学セミナー
Seminar on Probability and Statistics |
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Seminar on Probability and Statistics Wednesday October 31 2007 Tokyo 122 4:20-5:30 pm
最尤推定量の漸近展開とその応用:とくに拡散過程の場合について
深澤 正彰 / FUKASAWA, MASAAKI 東京大学大学院数理科学研究科 / Graduate school of Mathematical Sciences, Univ. of Tokyo Abstract 最尤推定量とそのスチューデント化統計量の漸近展開公式について、
スキューネス修正の観点から考察し、AR過程や、あるクラスの拡散過程モデルへの応用について述べる。
一般の対称拡散過程モデルにおける最尤推定量のバイアス推定量、
スキューネス推定量も提案する。
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