統計数学セミナー
Seminar on Probability and Statistics
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Seminar on Probability and Statistics
Wednesday October 31 2007
Tokyo 122
4:20-5:30 pm


最尤推定量の漸近展開とその応用:とくに拡散過程の場合について


深澤 正彰 / FUKASAWA, MASAAKI
東京大学大学院数理科学研究科 / Graduate school of Mathematical Sciences, Univ. of Tokyo

Abstract

最尤推定量とそのスチューデント化統計量の漸近展開公式について、 スキューネス修正の観点から考察し、AR過程や、あるクラスの拡散過程モデルへの応用について述べる。 一般の対称拡散過程モデルにおける最尤推定量のバイアス推定量、 スキューネス推定量も提案する。




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