Last updated: 25, Oct., 2023

Yushi Hamaguchi

Affiliation

  • Division of Mathematical Science for Social Systems, Department of Systems Innovation, Graduate School of Engineering Science, Osaka University.
  • Location: 1-3, Machikaneyama, Toyonaka, Osaka 560-8531, Japan.

Position

  • Assistant Professor

Office

  • I building, 402

Email addresses

  • hamaguchi[atmark]sigmath.es.osaka-u.ac.jp (University)
  • hmgch2950[atmark]gmail.com (Research)

Research fields

  • Probability theory, stochastic control, mathematical finance.

Key words

  • Stochastic Volterra integral equation, stochastic control, time-inconsistency.

Seminars

Curriculum Vitae

Degree

Educations

  • April, 2018 - March, 2021
    • Top Global Course in Mathematics, Department of Mathematics, Graduate School of Science, Kyoto University (Doctor's course).
    • Supervisor: Masanori Hino, Professor
    • Co-supervisor: Jiongmin Yong, Professor (University of Central Florida)
  • April, 2016 - March, 2018
    • Department of Mathematics, Graduate School of Science, Kyoto University (Master's course).
    • Supervisor: Ichiro Shigekawa, Professor
  • April, 2012 - March, 2016
    • Faculty of Science, Kyoto University.

Employments

  • May, 2021 - present
    • Assistant Professor, Department of Systems Innovation, Graduate School of Engineering Science, Osaka University.
  • April, 2021 - May, 2021
    • Japan Society for the Promotion of Science, Research Fellowship for Young Scientists (PD).
    • Host institution: Department of Systems Innovation, Graduate School of Engineering Science, Osaka University.
  • April, 2018 - March, 2021
    • Japan Society for the Promotion of Science, Research Fellowship for Young Scientists (DC1).
    • Host institution: Department of Mathematics, Graduate School of Science, Kyoto University.

Grants

Awards

Papers

Preprints (submitted)

  • Weak well-posedness of stochastic Volterra equations with completely monotone kernels and non-degenerate noise
  • Markovian lifting and asymptotic log-Harnack inequality for stochastic Volterra integral equations
  • Linear-quadratic stochastic Volterra controls II: Optimal strategies and Riccati--Volterra equations
  • Linear-quadratic stochastic Volterra controls I: Causal feedback strategies

Peer-reviewed papers

Proceedings

  • 時間非整合な選好を持つ投資家の効用最大化問題
    • 第11回白浜研究集会報告集, pp:71—75 (2019).
  • Large financial marketにおける無裁定理論
    • 第9回白浜研究集会報告集, pp: 72—81 (2018).
  • PCS過程とバリアオプション
    • 第8回白浜研究集会報告集, pp: 82—86 (2016).

Presentations

International conferences

Domestic conferences

  • 確率Volterra積分方程式のMarkovリフトと漸近的対数Harnack不等式
  • Markovian lifting and asymptotic log-Harnack inequality for stochastic Volterra integral equations
  • Markovian lifting and asymptotic log-Harnack inequality for stochastic Volterra integral equations
  • 線形確率ヴォルテラ積分方程式のカオス展開
  • LQ確率制御の基礎と発展
  • 確率Volterra積分方程式に関するLQ制御問題
  • 線型な確率Volterra積分方程式の一般解法
    • 日本数学会2022年度年会, アブストラクト公開, 2022年3月.
  • Linear stochastic Volterra integral equations
  • Optimal control for stochastic Volterra integral equations with delay
  • Optimal control for stochastic Volterra integral equations
  • Discounted optimal control problems of stochastic Volterra integral equations
    • 関西確率論セミナー, 京都大学, 2021年7月.
  • 無限時間後退確率Volterra積分方程式と確率制御
    • 関西大学確率論セミナー, 関西大学, 2021年5月.
  • 後退確率Volterra積分方程式に関する近似定理
    • 大阪大学確率論セミナー, 大阪大学, 2021年4月.
  • 時間非整合性を考慮した確率制御問題
    • 異分野・異業種研究交流会2020, オンライン開催 (ポスター発表), 2020年10月.
  • Time-inconsistent stochastic recursive control and backward stochastic Volterra integral equations
    • 日本数学会2020年度秋季総合分科会, 熊本大学, 2020年9月.
  • Time-inconsistent stochastic recursive control and backward stochastic Volterra integral equations
    • 関西確率論セミナー, 京都大学, 2020年6月.
  • Time-inconsistent consumption-investment problems under general discount functions
    • 日本数学会2020年度年会, 日本大学, 2020年3月.
  • Time-inconsistent consumption-investment problems in incomplete markets
    • 大阪大学確率論セミナー, 大阪大学, 2020年2月.
  • Time-inconsistent consumption-investment problems in incomplete markets
    • 立命館数理ファイナンスセミナー, 立命館大学, 2020年1月 (招待).
  • 時間非整合的確率制御問題におけるナッシュ均衡戦略
    • 2019年度確率論シンポジウム, 慶應義塾大学, 2019年12月.
  • 時間非整合な選好を持つ投資家の効用最大化問題
    • 第11回白浜研究集会, 紀州・白浜温泉 旅館むさし(和歌山県), 2019年12月.
  • Flow of forward-backward stochastic differential equations
    • 日本数学会2019年度秋季総合分科会, 金沢大学, 2019年9月.
  • Time-inconsistent stochastic control and a flow of FBSDE
    • 2019年度確率論ヤングサマーセミナー, 遠刈田温泉さんさ亭 (宮城県), 2019年8月.
  • Time-inconsistent stochastic control and a flow of forward-backward SDEs
    • 京大確率論セミナー, 京都大学, 2019年6月.
  • Foellmer-Schweizer decompositions in large financial markets: A BSDE approach
    • 丸の内QFセミナー, 首都大学東京, 2019年1月 (招待).
  • Foellmer-Schweizer decompositions in large financial markets: A BSDE approach
    • 関西大学確率論セミナー, 関西大学, 2018年12月 (招待講演).
  • Large financial marketにおけるFoellmer-Schweizer戦略の近似について
    • 第六回数理ファイナンス合宿型セミナー, リフレフォーラム (東京都), 2018年11月 (招待講演).
  • 無限次元後退確率微分方程式の解の有限次元近似
    • 日本数学会2018年度秋季総合分科会, 岡山大学, 2018年9月.
  • 無限次元後退確率微分方程式の解の有限次元近似
    • 2018年度確率論ヤングサマーセミナー, 休暇村伊良湖 (愛知県), 2018年8月.
  • BSDEs driven by cylindrical martingales with application to approximate hedging in bond markets
    • 東京確率論セミナー, 東京大学, 2018年6月 (招待講演).
  • BSDEs driven by cylindrical martingales with application to approximate hedging in bond markets
    • 関西確率論セミナー, 京都大学, 2018年6月.
  • BSDEs driven by cylindrical martingales with application to approximate hedging in bond markets
    • 大阪大学確率論セミナー, 大阪大学, 2018年5月.
  • Large financial marketにおける無裁定理論
    • 2018年度確率論早春セミナー, 神戸大学, 2018年3月.
  • Large financial marketにおける無裁定理論
    • 第9回白浜研究集会, 白浜御苑 (和歌山県), 2018年1月.
  • Large financial marketにおける無裁定理論
    • 2017年度確率論シンポジウム, 東北大学, 2017年12月.
  • Arbitrage theory in large financial market
    • 確率解析とその周辺, 立命館大学, 2017年10月.
  • 無限次元マーケットモデルにおける準無裁定条件について
    • 2017年度確率論ヤングサマーセミナー, 国民宿舎 良寛荘 (岡山県), 2017年8月.
  • PCS過程とバリアオプション
    • 第8回白浜研究集会, 紀州・白浜温泉 旅館むさし (和歌山県), 2016年11月.

Materials