YUIMA Tutorial 2019 @ Osaka
確率微分方程式のデータサイエンス入門
日時：2019年11月9日（土），11月10日（日）
会場：大阪大学豊中キャンパス 基礎工学国際棟セミナー室
〒560-8531 大阪府豊中市待兼山町1-3
アクセス：https://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/toyonaka/toyonaka.html 21番
概要
確率微分方程式の直感的理解 とシミュレーション，およびモデリングについてのスキルを習得できます．PCを用いた実習も行います．大学初年次程度の微分積分の知識が必要です．また，R言語の知識があるとよりスムーズです． 幅広い分野の学生・研究者・社会人の参加を歓迎します．
なお，実習のためノートPCをお持ち込みください．当日の混乱を避けるため，チュートリアル開始までにR言語および，下記のR言語パッケージのインストールをお願いします．
ggplot2
yuima
yuimaGUI
タイムテーブル
1日目 (11月9日)：
10:30-11:40 R入門とYuimaのSetting
13:00-13:20 チュートリアル概観
13:30-15:00 確率過程とシミュレーション入門
15:20-16:50 モデルパラメータの推定
2日目 (11月10日)：
10:30-12:00 モデル選択
13:30-14:30 レヴィ過程
14:50-15:50 デフォルト・破産確率の計算
15:50-16:00 終わりの挨拶
16:00-17:00 フリーディスカッション
参加について
10月8日までにGoogle Formでお申し込みください．定員に達し次第締め切ります．参加費は無料です．
YUIMAについて
YUIMAは確率過程に対する統計解析およびシミュレーションのためのRパッケージです。R上で “install.packages(“yuima”)” と入力すれば、入手可能です。また、PC やスマートフォンのブラウザから、一部機能を利用可能なインターフェースである yuimaGUI も公開しております。
・開発プロジェクトのホームページ：https://yuima-project.com
・yuimaGUI（リンク先で直接利用できます）：https://yuima.shinyapps.io/yuimaGUI/
・CRANページ：
yuima – https://cran.r-project.org/web/packages/yuima/index.html
yuimaGUI – https://cran.r-project.org/web/packages/yuimaGUI/index.html
・マニュアル（簡易版）： https://cran.r-project.org/web/packages/yuima/yuima.pdf
・解説本： Simulation and Inference for Stochastic Processes with YUIMA, Springer 2018
また、一部関数については詳細なレビュー、マニュアルを下記リンクにて公開しております。
・実現ボラティリティ・パワーバリエーション・非同期共分散推定（関数名 cce、mpv、bns.test）：
https://tokyo-metro-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=6147&file_id=18&file_no=1
・拡散過程のモデル選択（関数名 IC）：
https://sites.google.com/site/shoichieguchi821/shi-yang-shu
・Lévy 型確率微分方程式の推定（関数名 qmleLevy）：
https://sites.google.com/site/yumauehara1928/yuima-package
注：大阪大学豊中キャンパスでは，土曜日は大学生協とコンビニエンスストアが営業しています．日曜日はどちらも営業していませんのでご注意ください．周囲にはレストランはあまりありません．
企画・講演
吉田朋広（東京大学）
内田雅之（大阪大学）
増田弘毅（九州大学）
清水泰隆（早稲田大学）
鎌谷研吾（大阪大学）
小池祐太（東京大学）
江口翔一（大阪大学）
上原悠槙（統計数理研究所）