YUIMA チュートリアル 2020 | Mathematical statistics and stochastic analysis for modeling and analysis of complex random systems

YUIMA チュートリアル 2020
日時：2020年3月21日（土），3月22日（日）
会場：Online by Zoom

オンラインミーティング環境Zoomを用いて，確率過程の統計解析のためのRパッケージYUIMAのチュートリアルを行います．

3月20日(金)までに
フォームからご登録ください（終了しました）．ご登録後，チュートリアルにご参加いただくために必要なZoomミーティングの情報をお知らせいたします．

YUIMAはJST CRESTによってサポートされています。

3月21日（土）

10:30-11:40 R入門とyuimaのセッティング：チュートリアルの前に　

13:00-14:30 チュートリアル概観とシミュレーション　

14:50-16:20 モデルパラメータの推定

3月22日（日）

13:00-14:30 モデル選択　

14:50-16:20 レヴィ過程　

16:20-16:50 懇親会（フリーディスカッション）

概要

YUIMAパッケージを通じて，確率微分方程式の直感的理解とシミュレーション，およびモデリングについてのスキルを習得できます．PCを用いた実習も行います．大学初年次程度の微分積分の知識が必要です．また，R言語の知識があるとよりスムーズです．幅広い分野の学生・研究者・社会人の参加を歓迎します．

※１　ご参加いただくためにはZoomのアプリケーションをインストールしていただく必要があります(フリー)．なお．アカウントを取得する必要はございません．

※２　各講座はある程度独立に行うことを予定しているため，１講座のみからで
もご参加いただけます．

※３「R入門とyuimaのセッティング」は本チュートリアルで必要な最低限のRの基礎を扱うため，すでにR言語の基礎をご存知の方はご参加いただく必要はございません．

※４実習のためR言語を実行できる環境でご参加ください．チュートリアル開始までにR言語および，下記のR言語パッケージのインストールをお願いします．
ggplot2
yuima
yuimaGUI

※５参加無料

YUIMAについて

YUIMAは確率過程に対する統計解析およびシミュレーションのためのRパッケージです。R上で “install.packages(“yuima”)” と入力すれば、入手可能です。また、PC やスマートフォンのブラウザから、一部機能を利用可能なインターフェースである yuimaGUI も公開しています。

・開発プロジェクトのホームページ：https://yuima-project.com

・yuimaGUI（リンク先で直接利用できます）：https://yuima.shinyapps.io/yuimaGUI/

・CRANページ：

yuima – https://cran.r-project.org/web/packages/yuima/index.html

yuimaGUI – https://cran.r-project.org/web/packages/yuimaGUI/index.html

・マニュアル（簡易版）： https://cran.r-project.org/web/packages/yuima/yuima.pdf

・論文： The YUIMA Project: A Computational Framework for Simulation and Inference of Stochastic Differential Equations. Journal of Statistical Software, 57, 4 (2014)

・解説本： Simulation and Inference for Stochastic Processes with YUIMA, Springer 2018

また、一部関数については詳細なレビュー、マニュアルを下記リンクにて公開しています。

・実現ボラティリティ・パワーバリエーション・非同期共分散推定（関数名 cce、mpv、bns.test）：

https://tokyo-metro-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=6147&file_id=18&file_no=1

・拡散過程のモデル選択（関数名 IC）：