[E]YUIMA チュートリアル

Zoom in YUIMMA Tutorial @ Zoom
[E]YUIMA チュートリアル
日時:2020年3月21日(土),3月22日(日)
会場:Online by Zoom

オンラインミーティング環境Zoomを用いて,確率過程の統計解析のためのRパッケージYUIMAのチュートリアルを行います.

3月20日(金)までに
フォームからご登録ください(終了しました).ご登録後,チュートリアルにご参加いただくために必要なZoomミーティングの情報をお知らせいたします.

YUIMAはJST CRESTによってサポートされています。

3月21日(土)

10:30-11:40 R入門とyuimaのセッティング:チュートリアルの前に 

13:00-14:30 チュートリアル概観とシミュレーション 

14:50-16:20 モデルパラメータの推定

3月22日(日)

13:00-14:30 モデル選択 

14:50-16:20 レヴィ過程 

16:20-16:50 懇親会(フリーディスカッション)

概要

YUIMAパッケージを通じて,確率微分方程式の直感的理解とシミュレーション,およびモデリングについてのスキルを習得できます.PCを用いた実習も行います.大学初年次程度の微分積分の知識が必要です.また,R言語の知識があるとよりスムーズです. 幅広い分野の学生・研究者・社会人の参加を歓迎します.

※1 ご参加いただくためにはZoomのアプリケーションをインストールしていただく必要があります(フリー).なお.アカウントを取得する必要はございません.

※2 各講座はある程度独立に行うことを予定しているため,1講座のみからで
もご参加いただけます.

※3「R入門とyuimaのセッティング」は本チュートリアルで必要な最低限のRの基礎を扱うため,すでにR言語の基礎をご存知の方はご参加いただく必要はございません.

※4 実習のためR言語を実行できる環境でご参加ください.チュートリアル開始までにR言語および,下記のR言語パッケージのインストールをお願いします.
ggplot2
yuima
yuimaGUI

※5 参加無料

YUIMAについて

YUIMAは確率過程に対する統計解析およびシミュレーションのためのRパッケージです。R上で “install.packages(“yuima”)” と入力すれば、入手可能です。また、PC やスマートフォンのブラウザから、一部機能を利用可能なインターフェースである  yuimaGUI も公開しています。

・開発プロジェクトのホームページ:https://yuima-project.com

・yuimaGUI(リンク先で直接利用できます):https://yuima.shinyapps.io/yuimaGUI/

・CRANページ:

yuima – https://cran.r-project.org/web/packages/yuima/index.html

yuimaGUI – https://cran.r-project.org/web/packages/yuimaGUI/index.html

・マニュアル(簡易版): https://cran.r-project.org/web/packages/yuima/yuima.pdf

・論文: The YUIMA Project: A Computational Framework for Simulation and Inference of Stochastic Differential Equations. Journal of Statistical Software, 57, 4 (2014)

・解説本: Simulation and Inference for Stochastic Processes with YUIMA, Springer 2018

また、一部関数については詳細なレビュー、マニュアルを下記リンクにて公開しています。

・実現ボラティリティ・パワーバリエーション・非同期共分散推定(関数名 cce、mpv、bns.test):

https://tokyo-metro-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=6147&file_id=18&file_no=1

・拡散過程のモデル選択(関数名 IC):

https://sites.google.com/site/shoichieguchi821/shi-yang-shu

・Lévy 型確率微分方程式の推定(関数名 qmleLevy):

https://sites.google.com/site/yumauehara1928/yuima-package

企画・講演

吉田朋広(東京大学)
内田雅之(大阪大学)
増田弘毅(九州大学)
清水泰隆(早稲田大学)
鎌谷研吾(大阪大学)
小池祐太(東京大学)
江口翔一(大阪大学)
上原悠槙(統計数理研究所)