研究集会
大規模統計モデリングと計算統計IV
日時：2017年9月11日(月), 12日(火)
会場:東京大学大学院数理科学研究科123号室
　　　〒153-8914 東京都目黒区駒場 3-8-1
アクセス:http://www.ms.u-tokyo.ac.jp/access/index.html

プログラム

9月11日(月)

13:00-13:50 足立 高徳 (立命館大学)
アルゴリズム取引の数学

13:50-14:40 黒瀬 雄大 (大阪大学)
Multiple-block dynamic equicorrelations with realized measures, leverage and endogeneity

14:55-15:45 小池 祐太 (首都大学東京)
高頻度データ解析に現れる最大値統計量の分布のGauss型近似について

15:45-16:35 寺田 吉壱 (大阪大学)
マルチスケール・ブートストラップ法による近似的に不偏なselective inferenceとその応用

16:50-17:40 竹内 一郎 (名古屋工業大学)
Fitting and testing sparse high-order-interaction models

9月12日(火)

10:00-10:50 鈴木 大慈 (東京大学)
カーネル法の理論による深層学習の汎化誤差解析

10:50-11:40 村田 昇 (早稲田大学)
多点計測スパイクデータに基づく神経回路網の結合推定

13:40-14:30 廣瀬 慧 (九州大学)
エネルギービッグデータの統計解析

14:30-15:20 松井 秀俊 (滋賀大学)
スパース正則化に基づく関数データ判別による遺伝子データ解析

15:35-16:25 森本 孝之 (関西学院大学)
経済政策不確実性と金融市場ボラティリティ