日時：2015年9月25日(金), 26日(土)
会場:東京大学大学院数理科学研究科123号室
〒153-8914 東京都目黒区駒場 3-8-1
アクセス:http://www.ms.u-tokyo.ac.jp/access/index.html
プログラム
9月25日(金)
10:30-11:15 小池祐太（統計数理研究所）
リード・ラグ現象のモデル化と検出について
11:15-12:00 鎌谷研吾（大阪大学）
高次元でのマルコフ連鎖モンテカルロ法
13:15-14:00 片山翔太（東京工業大学）
スパース正則化法によるロバスト高次元回帰
14:00-14:45 廣瀬慧（大阪大学）
スパースガウシアングラフィカルモデルにおける計算アルゴリズム
15:00-15:45 増田弘毅（九州大学）
Locally Cauchy SDE model with high-frequency data
15:45-16:30 石原庸博（大阪大学）
Realized Stochastic Volatility モデルの多変量への拡張
16:45-17:30 中野純司（統計数理研究所），中間栄治（株式会社COM-ONE）
Rによる並列計算とスーパーコンピュータ
9月26日(土)
09:30-10:15 荻原哲平（統計数理研究所）
高頻度観測金融データに対する最尤型・ベイズ型推定法
10:15-11:00 小林弦矢（千葉大学）
Bayesian endogenous Tobit quantile regression
11:10-11:55 金森敬文（名古屋大学）
擬球スコアとその周辺
13:15-14:00 深澤正彰（大阪大学）
High frequency data analysis of integrated continuous It\^o semimartingales
14:00-14:45 内田雅之（大阪大学）
ハイブリッド推測法に基づく拡散過程の統計モデリング
15:00-15:45 鈴木大慈（東京工業大学)
Stochastic Alternating Direction Method of Multipliers and its Recent
Development
15:45-16:30 吉田朋広（東京大学, JST CREST)
Point processes and ultra high frequency data: limit order book modeling